Opções de cesta fx

Opção de cesta.
DEFINIÇÃO de 'Opção de cesta'
Um tipo de derivativo financeiro em que o ativo subjacente é um grupo de commodities, títulos ou moedas. À semelhança de outras opções, uma opção de cesta dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico, em ou antes de uma determinada data (o titular tem a opção de comprar ou vender ou de permitir a opção expira sem valor). Com uma opção de cesta, no entanto, o titular tem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um grupo de ativos subjacentes. Uma opção de cesta é considerada uma opção exótica.
BREAKING DOWN 'Opção de cesta'
Uma opção de cesta de moeda fornece um método mais econômico para empresas multinacionais para gerenciar exposições de várias moedas em uma base consolidada. Por exemplo, uma corporação global como a McDonald's pode comprar uma opção de cesta envolvendo rupias indianas e libras esterlinas, em troca de dólares americanos.
A opção cesta de câmbio tem todas as características de uma opção padrão, mas o preço de exercício é baseado no valor ponderado das moedas componentes (calculado na moeda base do titular). Uma opção de cesta geralmente custa menos do que múltiplas opções únicas.

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Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:

O caso para cobertura do risco cambial através de opções de cesta.
Este artigo é o Especialista em Mercado da Bloomberg Matt Gorelik. Apareceu primeiro no Bloomberg Brief | Tesouro corporativo.
A volatilidade cambial quase dobrou desde que a Reserva Federal dos EUA concluiu a última rodada de compras de ativos no QE3 em 2014, conforme medido pelo Índice de Volatilidade FX de JPMorgan Global.
Isso fez com que o custo das opções em moeda estrangeira fosse muito mais caro e prejudicasse os orçamentos de hedge das empresas. Os departamentos de tesouraria devem decidir se devem proteger menos de suas exposições reais com opções, ou abandonar as opções em favor dos encaminhamentos, perdendo assim a flexibilidade e renunciando à capacidade de se beneficiar do movimento monetário favorável. No entanto, isso não precisa ser sua única escolha.
As empresas com receitas ou despesas em moedas estrangeiras que normalmente se protegeriam com opções de baunilha podem reduzir suas despesas de hedge, mantendo o mesmo nível de proteção usando opções de cesta. Dado que as taxas de câmbio não estão uniformemente correlacionadas, as opções de cesta podem ser compradas em um desconto significativo para a soma das opções individuais de baunilha.
Considere uma hipotética empresa baseada nos EUA com produção no México, China e Índia, e vendas na Alemanha, Grã-Bretanha, Austrália e EUA. A empresa incorre em despesas e gera receita nas respectivas moedas domésticas desses países. O Tesouro estabelece as taxas orçamentárias do ano com base nas taxas no local no início do período. O objetivo primordial que o Tesouraria pretende alcançar é proteger a margem de lucro bruto de 25% em dólares americanos, que é a moeda funcional da empresa (ver tabela).
A política de hedge da empresa é proteger os fluxos de caixa previstos por meio de opções atingidas pela taxa de orçamento. A empresa pode ignorar a receita prevista no dólar norte-americano, uma vez que não traz risco de FX, mas a compra de opções de baunilha das seis moedas de exposição restantes custaria um total de US $ 1,51 milhão, ou cerca de 15% da margem de lucro bruta.
Em vez disso, a empresa pode optar por comprar uma opção de cesta que consiste em colocar em euros, libras e dólares canadenses e convoca pesos mexicanos, yuan chinês e rupia indiana por US $ 440 mil, ou um desconto de 70% em relação ao pacote de opções de baunilha.
Do ponto de vista econômico, a principal diferença entre a opção cesta e a baunilha é que a cesta só compensaria o proprietário se o valor agregado em dólares norte-americanos da exposição em moeda estrangeira mudar de forma desfavorável, independentemente das exposições cambiais individuais. Por exemplo, se o dólar canadense (moeda de receita) se depreciar em 10% e o peso (moeda de despesa) se depreciar em 5% em relação ao dólar, a opção de venda de dólares canadenses de baunilha compensaria o proprietário em 10% do valor nocional enquanto a opção de compra de peso mexicano de baunilha expiraria sem valor. A opção de cesta, por outro lado, compensaria o proprietário pela diferença, que é de 5%.
Existem alguns impedimentos para a adoção em grande escala de opções de cesta como instrumento de hedge devido a desafios na avaliação e a incapacidade de obter o tratamento contábil de hedge.
Para abordar o tratamento contábil de hedge, uma opção de cesta pode ser estruturada como uma transação envolvendo uma compra de opções individuais de baunilha e uma venda simultânea de um derivado que paga a diferença entre a soma das recompensas da opção vanilla e a recompensa da opção de cesta original.
Esta transação deve atingir a mesma economia da opção de cesta original e ter o mesmo preço de US $ 440,000, conforme descrito em nosso estudo de caso hipotético. A empresa pode então designar cada opção individual de baunilha em uma relação de hedge com o relevante fluxo de caixa previsto, permitindo diferir as mudanças periódicas no valor do derivativo para a conta de Outros Resultados Abrangentes no Patrimônio Líquido, enquanto o derivado vendido que paga a diferença entre o a soma das recompensas da opção vanilla e a recompensa da opção de cesta não são elegíveis para o tratamento contábil de hedge, e as mudanças periódicas em seu valor serão registradas nos ganhos.
As opções de cesta podem ser decompostas em opções de baunilha constituintes que recebem tratamento de contabilidade de cobertura de acordo com a legislação US GAAP e IFRS e um componente residual que não. Desta forma, as empresas podem aproveitar os benefícios econômicos da cobertura com opções de cesta com um desconto significativo para o prêmio da soma das opções individuais de baunilha, enquanto ainda aplicam o tratamento contábil de cobertura em uma parte de sua cobertura.
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Opção de cesta.
O SDX expande as opções exóticas.
A SuperDerivatives está capitalizando o aumento do apetite de risco para opções exóticas com o lançamento de novos produtos de correlação em seu sistema de preços multi-ativos, SDX, no primeiro trimestre de 2011.
A cesta de Bric da vala do investidor joga à medida que a correlação aumenta.
A correlação entre as moedas da Bric aumentou de forma constante desde o início da crise, uma vez que os investidores atribuíram fortemente em favor dos mercados emergentes ao invés das moedas do G-10.
Os investidores se desligam para opções de cesta EM.
14 de dezembro de 2009.
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