Sistema de comércio de samurais de tóquio

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Sistema de negociação de Samurai de Tóquio.

Merupakan sebuah sistem trading yang cukup solid dan tidak terlalu sulit untuk dipahami karena simpel dan kalau sudah familiar dengan SnR dan sistema TBST tidak akan sulit untuk mempelajari sistem ini, karena dari konsep mirip hanya istilah dan beberapa teori tambahan untuk melengkapi sistemnya.

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Untuk materinya sendiri saya bagi kedalam drinkapa video. video ini merupakan video seminário tokyo samurai yang diadakan di hotel amaris surabaya beberapa bulan yang lalu. silahkan menikmati.

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4 pensamentos sobre & ldquo; Tokyo Samurai Trading System & rdquo;

gimana caranya agar bisa dapat filenya.

saya sudah baca semua bahan ts, dan sudah nonton videonya .. tapi OP sering meleset .. bisa dikoreksi? atau mungkin compartilha pengalaman bagi seorang newbi seperti saya yang selalu galau klo mau OP :)

Suka sekali dengan kisah anda masta, saya newbie kalau boleh mau belajar sistem yang anda gunakan saat ini & # 8230; agar bisa lebih dalam lagi belajar menjadi seorang trader & # 8230;

Strategi Forex Tokyo Samurai.

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Seorang scalper yang memanfaatkan strategi breakout akan menunggu hingga harga menembus resistência dengan asumsi akan naik dan akan membentuk puncak yang baru.

Hal terpenting dari setiap trading adalah me-manage resiko yang mengiringi transaksi setiap transaksi. Agar strategi yang sobat lakukan berjalan sesuai rencana maka Anda juga harus menyiapkan langkah-langkah apabila analisa Anda salah.

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Sistema de comércio de samurais de Tóquio.

Samurai de Jurus Tóquio.

Escrito por negociação on-line em Rabu, 22 Januari 2014 | Rabu, Januari 22, 2014.

Sifat BP adalah saling menyambung antara satu BP dengan BP lain. (BP comprar + vender) Jika ada 6 candle berturutan comprar / vender & amp; vela terakhir berada pada pukul 2 atau 7. nanti pukul 3 atau 9 akan ada BP berlawanan (contoh 17.5.2012) Jika ada RT yang membawa jauh price & amp; volume total RT ini bersaiz BP. BP akan sambung kandang RT ini (contoh 15.5.2012 e BP menutupnya pada 18.5.2012 e 21.5.2012) Bab 2 (Trend)

Tendência berganti setiap 3 bulan (boleh juga trend meneruskan trend lama) Tendência de Setiap EU dimulai dari shadow e dankhiri shadow. Shadow dilihat di TF1H. Tetapi wajib disokong shadow di semua TF kecil. BP yang bermula dari área Kandang tokyo & amp; berjaya fechar luar Kandang Tóquio. itu menunjukkan tendência semasa. Contoh tende a comprar 1,2,6 & amp; 13 de junho de 2012. selagi tiada BP vender yang bermula dari dalam Kandang Tokyo & amp; fechar luar kandang. trend masih UPtrend Bab 3 (Kandang Tokyo Session)

Jam Tokyo Session bermula jam 5 pagi hingga 3 petang Range High-Low Tokyo Session kebiasaannya antara 30-60 pip (ada yang lebih kerana gama utk bulan itu mmg berbeza setiao tahun) Kandang Tóquio akan bersebelahan dengan kandang Tóquio hari sebelumya Kebiasaannya Kandang Tóquio tidak akan bersebelahan dengan kandang Tokyo keesokan hari jika BP muncul dari dalam area kandang Tokyo hari ini. j ad ad ad h h h ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang tokyo hari ini (contoh GAP TO hari isnin 11.6.2012. ditutup pada 13.6.2012) jika range Tokyo Session + London session & lt; 90 pip, maka sessão dos EUA akan berbalik arah jika range Tóquio sessão + Londres sessão & gt; 90pip, maka Londres Sessão & amp; Sessão dos EUA akan sideway jika range Sessão de Tóquio + Londres Session & gt; 110pip, maka US sessão meneruskan tendência (contoh hari isnin 11.6.2012) indi pendukung facebook / groups / Pust. 3733436974001 / Semoga bermanfaat !!

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Samurai de Tóquio.

Estratégia Forex ini dikembangkan berdasarkan ide / analisa Kang Agus Ramadoni (Dhonic) dengan slogannya ------ Você é livre, você compartilha grátis ------ Pada Awal Tahun 2012 Saya menggunakan Metode Tokyo Samurai untuk Trading Forex Dan Gold dengan Lucro yang Luar Biasa.

Sexta-feira, 06 de janeiro de 2006.

Versi Jadul Bagaimana Memulai Trading di FOREX?

Demikian Petunjuk sederhana, namun apabila ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan pesan, maupun dengan cara.

51 comentários:

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Ramius trading strategies mutual fund

3 Estratégias para negociação de fundos mútuos.

Os fundos mútuos continuam a ser um dos veículos de investimento mais utilizados e amplamente utilizados, e os milhares de fundos disponíveis utilizam uma grande variedade de estratégias de investimento. Os investidores podem facilmente pesquisar vários tipos de fundos, como fundos de crescimento ou fundos indexados, e depois examinar o prospecto de um fundo mútuo para aprender os objetivos de investimento específicos e a abordagem comercial empregada pelo gerente do fundo. Os investidores individuais podem procurar fundos mútuos que seguem uma determinada estratégia de investimento que o investidor prefere, ou aplicar uma estratégia de investimento através da compra de ações em fundos que se enquadrem nos critérios de uma estratégia escolhida.

Investimento de valor.

O investimento em valor, popularizado por Ben Graham na década de 1930, é uma das mais bem estabelecidas, amplamente utilizadas e respeitadas estratégias de investimento no mercado de ações. Comprando estoques durante a Grande Depressão, Graham concentrou-se na identificação de empresas com valor genuíno e cujos preços das ações foram subvalorizados ou pelo menos não superinflados e, portanto, não são facilmente propensos a uma queda dramática. A métrica de investimento de valor clássica utilizada para identificar ações subvalorizadas é a relação preço-a-livro (P / B). Os investidores de valor preferem ver os índices P / B pelo menos abaixo de 3, e idealmente abaixo de 1. No entanto, uma vez que a relação P / B média pode variar significativamente setores e indústrias, os analistas geralmente avaliam o valor de P / B de uma empresa em relação ao de similar empresas envolvidas no mesmo negócio.

Embora os próprios fundos mútuos não tenham, tecnicamente, os índices P / B, o índice médio P / B ponderado para as ações que um fundo mútuo detém em seu portfólio pode ser encontrado em vários sites de informações de fundos mútuos, como a Morningstar. Existem centenas, senão milhares, de fundos mútuos que se identificam como fundos de valor ou que indicam claramente em suas descrições que valorizam princípios de investimento orientam as seleções de ações do gerente do fundo.

O investimento em valor ultrapassa apenas o valor P / B de uma empresa. O valor de uma empresa pode existir sob a forma de fortes fluxos de caixa e dívida relativamente pequena. Outra fonte de valor é nos produtos e serviços específicos que uma empresa oferece, e como eles são projetados para atuar no mercado. O reconhecimento de marca, embora não seja mensurável com precisão em dólares e centavos, representa um valor potencial para uma empresa e um ponto de referência para concluir que o preço de mercado das ações de uma empresa está atualmente subavaliado, em comparação com o valor real da empresa e de sua empresa. operações. Praticamente qualquer vantagem que uma empresa tenha sobre seus concorrentes ou dentro da economia como um todo fornece uma fonte de valor. Os investidores de valor provavelmente examinarão os valores relativos das ações individuais que compõem o portfólio de um fundo mútuo.

Investimento Contrarian.

Os investidores contrários vão contra o sentimento ou tendência do mercado prevalecente. Um exemplo clássico de investimento inverso é vender curto, ou pelo menos evitar compras, os estoques de uma indústria quando os analistas de investimentos em todos os setores são virtualmente todos projetando ganhos acima da média para empresas que operam na indústria especificada. Em suma, os contrários geralmente compram o que a maioria dos investidores estão vendendo e vendem o que a maioria dos investidores estão comprando.

Como os inversores contrários geralmente compram ações que estão fora de favor ou cujos preços diminuíram, o investimento contrário pode ser visto como semelhante ao investimento em valor. No entanto, as estratégias de negociação contrárias tendem a ser mais motivadas pelos fatores de sentimento do mercado do que as estratégias de investimento de valor e depender menos de métricas de análise fundamentais específicas, como a relação P / B.

O investimento contrário é muitas vezes mal interpretado como consistindo simplesmente em vender ações ou fundos que estão subindo e comprando ações ou fundos que estão indo para baixo, mas isso é uma simplificação enganosa. Contrariamente, muitas vezes são mais susceptíveis de contrariar as opiniões prevalecentes do que contrariar as tendências de preços prevalecentes. Um movimento contrário é comprar em um estoque ou fundo cujo preço está aumentando apesar da opinião de mercado contínua e generalizada de que o preço deve cair.

Existem muitos fundos mútuos que podem ser identificados como fundos contrários. Os investidores podem procurar fundos de estilo contrário para investir, ou podem empregar uma estratégia de negociação de fundos mútuos contrários, selecionando fundos de investimento para investir no uso de princípios de investimento contrários. Os investidores de fundos mútuos contrários procuram fundos mútuos para investir em que detêm os estoques de empresas em setores ou indústrias que estão atualmente fora de favor com os analistas de mercado, ou buscam recursos investidos em setores ou indústrias que apresentaram desempenho inferior ao do mercado em geral. A atitude de um contratista em relação a um setor que tem sido de baixo desempenho por vários anos pode muito bem ser que o prolongado período de tempo em que os estoques do setor tem tido um desempenho ruim em relação à média geral do mercado apenas torna mais provável que o setor em breve comece a Experimente uma reversão da fortuna para o lado positivo.

Momentum Investing.

Momentum investing visa lucrar com seguir fortes tendências existentes. Momentum investing está intimamente relacionado com uma abordagem de investimento em crescimento. As métricas consideradas na avaliação da força do impulso de preços de um fundo mútuo incluem o índice médio ponderado de preço-lucro para o crescimento (PEG) das participações da carteira do fundo, ou o aumento percentual ano a ano no valor patrimonial líquido (NAV) do fundo.

Os fundos de investimento adequados para investidores que procuram empregar uma estratégia de investimento de impulso podem ser identificados por descrições de fundos onde o gerente do fundo declara claramente que a dinâmica é um fator primário na seleção de ações para a carteira do fundo. Os investidores que desejam seguir o impulso do mercado através de investimentos em fundos mútuos podem analisar o desempenho momentâneo de vários fundos e fazer seleções de fundos de acordo. Um comerciante de impulso pode procurar fundos com lucros acelerados ao longo de um período de tempo; por exemplo, fundos com NAVS que aumentaram 3% há três anos, em 5% no ano seguinte e em 7% no ano mais recente.

Os investidores Momentum também podem procurar identificar setores ou indústrias específicas que demonstrem evidências claras de um forte impulso. Depois de identificar as indústrias mais fortes, eles investem em fundos que oferecem a exposição mais vantajosa às empresas envolvidas nessas indústrias.

Ramius trading strategies gerenciou o fundo de futuros. Obtenha informações do fundo mútuo RTSIX para Ramius-Trading-Strategies-Managed-Futures-Fund-Class-I, incluindo uma visão geral do fundo, Resumo da Morningstar, análise fiscal, alocação do setor e muito mais.

O que são Managed Futures? Uma Introdução aos Invectivos Alternativos.

Ramius trading strategies gerenciou o fundo de futuros. O Cowen Group, Inc lançou o Ramius Trading Strategies Managed Futures Fund, oferecendo aos investidores acesso a uma carteira de gerentes de futuros gerenciados de nível institucional em um formato diário de liquidez, utilizando a infraestrutura de conta gerenciada proprietária da Ramius, que permite o nível de posição.

O Cowen Group, Inc lançou o Ramius Trading Strategies Managed Futures Fund, oferecendo aos investidores o acesso a uma carteira de gerentes de futuros gerenciados de calibre institucional em um formato diário de liquidez, utilizando a infraestrutura de conta gerenciada proprietária da Ramius, que permite transparência no nível de posição e análise de risco aprimorada .

O fundo iniciou suas operações em 13 de setembro, e tem aproximadamente US $ milhões em ativos sob administração. Esses produtos são projetados com a intenção de atender às mudanças das necessidades de todos os investidores, particularmente os consultores financeiros e seus clientes, muitos dos quais tiveram acesso limitado a produtos de calibre institucional no espaço de investimento alternativo. O Ramius Trading Strategies Managed Futures Fund oferece aos investidores o acesso líquido a uma carteira de gestores de futuros gerenciados experientes que foram selecionados através de um rigoroso processo de due diligence e comércio dentro de uma robusta estrutura de contas gerenciadas.

Estamos satisfeitos por agora oferecer essa estratégia aos clientes afluentes em massa que buscam complementar suas carteiras tradicionais com um produto alternativo que oferece mínimos baixos, liquidez diária e relatórios tributários.

Receba o boletim diário gratuito. A regulamentação precisa ser dolorosa? Como o fluxo de trabalho pode melhorar um hedge fund Thu, Cayman no International Stage Mon, Luxemburgo Fund Services Thu, Retirement Living World India Terça-feira, 5 de dezembro, - Mining Investment Europe Wednesday, December 6, - Investimento em mineração na América do Norte quinta-feira, 7 de dezembro, - Fundo de investimento imobiliário.

Segunda-feira, 11 de dezembro - Fórum Operacional do Fundo de Hedge. Quarta-feira, 31 de janeiro, - Family Office and Wealth Management. Liquidação e Liquidação de Valores Mobiliários e Derivados.

Cowen Group anuncia o lançamento do Ramius Trading Strategies Managed Futures Fund.

O Fundo Fornece Investidores de Mass-Affluent com exposição líquida a uma Carteira de Futuros Gerenciados Multi-Manager.

NOVA YORK - (BUSINESS WIRE) - Cowen Group, Inc. ("Cowen") (NASDAQ: COWN) anunciaram hoje a formação do Ramius Trading Strategies Managed Futures Fund ("The Fund") (Ticker: RTSIX, RTSRX) . O Fundo oferece aos investidores acesso a uma carteira de gerentes de futuros gerenciados de calibre institucional em um formato diário de liquidez, utilizando a infraestrutura de conta gerenciada proprietária da Ramius, que permite a transparência do nível de posição e a análise de risco aprimorada. O Fundo iniciou suas operações em 13 de setembro de 2011 e tem aproximadamente US $ 230 milhões em ativos sob administração desde o lançamento de hoje. O Fundo é administrado por William Marr, presidente e CEO da Ramius Trading Strategies LLC ("RTS"), e Alexander Rudin, Ph. D., diretor de pesquisa de investimento da RTS.

Thomas W. Strauss, presidente e CEO da Ramius LLC, disse: "Com a segunda oferta de fundos mútuos da Ramius, mantemos nosso compromisso de oferecer produtos alternativos líquidos e novos. Esses produtos são projetados com a intenção de atender às mudanças das necessidades de todos os investidores, particularmente os consultores financeiros e seus clientes, muitos dos quais tiveram acesso limitado a produtos de calibre institucional no espaço de investimento alternativo. O Ramius Trading Strategies Managed Futures Fund oferece aos investidores acesso líquido a uma carteira de gestores de futuros gerenciados experientes que foram selecionados através de um rigoroso processo de due diligence e comercializam dentro de uma robusta estrutura de contas gerenciadas ".

William Marr disse: "Os investidores institucionais têm aumentado suas alocações para os gerentes com experiência no mundo dos futuros gerenciados, porque, historicamente, eles forneceram uma boa fonte de diversificação. Estamos satisfeitos agora oferecer esta estratégia aos clientes afluentes em massa que buscam complementar suas carteiras tradicionais com um produto alternativo que ofereça mínimos baixos, liquidez diária e 1099 relatórios fiscais ".

Antes de seu papel na RTS, o Sr. Marr era o Global Head of Hedge Fund Research & amp; Construção de carteiras na Merrill Lynch de 2006 a 2009, onde supervisionou mais de US $ 25 bilhões em ativos de hedge funds. Anteriormente, ele era o Diretor Global de Investimentos Alternativos para Julius Baer Investment Management de 2002 a 2006, depois de atuar como Vice-Presidente Sênior e Diretor de Compras e Vendas FX no Banco Julius Baer entre 1998 e 2001. O Sr. Marr possui 24 anos de experiência na indústria e tem alocado fundos de hedge através de contas gerenciadas desde 1997.

De 2006 a 2009, o Sr. Rudin foi Analista Sênior de Investimento da Merrill Lynch, supervisionando mais de US $ 4,5 bilhões em ativos de Managed Futures. Ele também foi Diretor de Pesquisa Quantitativa para Investimentos Alternativos Julius Baer de 2003 a 2006. O Sr. Rudin tem 13 anos de experiência na indústria mais seis anos de pesquisa de física teórica.

A Ramius, através de suas afiliadas, oferece a sua base de clientes institucional global uma ampla gama de programas de investimentos alternativos, incluindo hedge funds, dívida imobiliária e fundos de ações, gerenciamento de caixa, um fundo de plataforma de contas gerenciadas com foco em estratégias de negociação e um investimento de hedge funds e negócio de soluções de consultoria que inclui fundo de fundos customizado e compartido, conclusão da carteira, hedge de portfólio e serviços de replicação de hedge funds. Informações sobre fundos mútuos oferecidos pelo Ramius podem ser acessadas no seguinte site: RamiusMutualFunds.

A RTS foi fundada em setembro de 2009 e é uma afiliada da Cowen Group, Inc. e da Ramius Alternative Solutions. A RTS oferece produtos multi-gerenciadores que investem em gerentes independentes experientes nos futuros gerenciados e no espaço macro global. Todos os produtos RTS utilizam a plataforma de conta gerenciada do RTS suportada pelos sistemas de risco e pesquisa proprietários da RTS, bem como a infraestrutura operacional da Ramius.

Sobre a Cowen Group, Inc.

A Cowen Group, Inc. é uma empresa líder de serviços financeiros diversificada que oferece serviços alternativos de gerenciamento de investimentos, investimentos bancários, pesquisa e vendas e negociação através de suas unidades de negócios, Ramius e Cowen and Company. Os seus produtos alternativos de gestão de investimentos incluem fundos de hedge, fundo de fundos, fundos imobiliários, fundos de royalties de saúde, fundos de caixa e fundos de negociação de commodities, oferecidos principalmente sob o nome de Ramius. A Cowen and Company oferece bancos de investimento focados na indústria para empresas orientadas para o crescimento, pesquisas baseadas em conhecimento de domínio e uma plataforma de vendas e negociação para investidores institucionais. Fundada em 1918, a empresa está sediada em Nova York e tem escritórios localizados em grandes centros financeiros em todo o mundo.

Considere o objetivo de investimento do Fundo, riscos, encargos e despesas antes de investir. O prospecto, que contém esta e outras informações sobre o Fundo, está disponível gratuitamente, ligando para 1.877.672.6487 e deve ser lido atentamente antes de investir.

O Fundo pretende atingir a exposição aos mercados de commodities e futuros financeiros, principalmente investindo na Subsidiária, o que, por sua vez, irá investir nas Entidades de Negociação. Para se qualificar para o tratamento tributário disponível para as empresas de investimento regulamentadas ao abrigo do Código, o Fundo deve ter pelo menos 90% de seu lucro bruto para cada ano fiscal de fontes tratadas como "rendimentos qualificados" ao abrigo do Código. Os rendimentos provenientes de investimentos diretos em commodities não são receitas qualificadas. O Internal Revenue Service (o "IRS") emitiu uma decisão de receita e decisões de cartas privadas. No entanto, essas decisões se aplicam apenas aos contribuintes que as solicitaram e não podem ser usadas ou citadas como precedentes. O Fundo não recebeu e não pretende obter tal decisão do IRS. Em vez disso, o Fundo pretende assumir a posição de que os rendimentos do investimento do Fundo em notas indexadas a commodities e na Subsidiária constituirão um rendimento qualificado para estes fins, mas este tratamento fiscal não é totalmente claro. Além disso, o tratamento tributário do investimento do Fundo em notas indexadas a commodities ou do investimento do Fundo na Subsidiária pode ser prejudicado pela futura legislação, regulamentos do Tesouro ou orientação emitida pelo IRS. As conseqüências fiscais adversas resultantes do não cumprimento dos padrões de renda qualificados podem sujeitar o Fundo ao imposto de renda federal dos EUA em taxas corporativas regulares sobre o seu lucro tributável, incluindo o ganho de capital líquido, mesmo que distribuído aos acionistas. As distribuições de ganhos e lucros seriam tributados aos acionistas como renda de dividendos. O Conselheiro também pode considerar potencialmente liquidar o Fundo.

Os processos de investimento utilizados podem não atingir o objetivo de investimento do Fundo e fazer com que seu investimento perca valor. Por conseguinte, o Fundo deve ser considerado um investimento especulativo que implica um elevado grau de risco e não é adequado para todos os investidores. O Fundo é novo e tem um histórico limitado de operações. O uso de derivados pode ser altamente volátil, ilíquido e difícil de gerenciar. Os derivativos envolvem riscos maiores do que as obrigações subjacentes porque, além dos riscos gerais de mercado, estão sujeitos a risco de iliquidez, risco de contraparte, risco de crédito, risco de preços e risco de alavancagem. O uso de derivativos, incluindo futuros e contratos a prazo, e ETFs podem reduzir os retornos e / ou aumentar a volatilidade. O Fundo investirá uma porcentagem de seus ativos em derivativos, como futuros e contratos de opções. O uso de tais derivados pode expor o Fundo a riscos adicionais que não estariam sujeitos se investido diretamente nos valores mobiliários e commodities subjacentes a esses derivativos. O Fundo pode sofrer perdas que excedem as perdas experimentadas por fundos que não utilizam contratos de futuros. Pode haver uma correlação imperfeita entre as mudanças no valor de mercado dos títulos detidos pelo Fundo e os preços dos futuros. Embora os contratos de futuros sejam, em geral, instrumentos líquidos, em determinadas condições de mercado, nem sempre haverá um mercado líquido ordinário para um contrato de futuros. Como resultado, o Fundo pode não conseguir fechar seus contratos de futuros em um momento que seja vantajoso. As restrições ou limitações de negociação podem ser impostas por uma troca, e os regulamentos governamentais podem restringir a negociação em contratos de futuros. As transações de balcão estão sujeitas a pouca regulação, se houver, e podem estar sujeitas ao risco de inadimplência da contraparte. Uma parcela dos ativos do Fundo pode ser usada para negociar contratos de juros de commodities OTC, tais como contratos a prazo e outros contratos de commodities ou spot. Uma parcela substancial das negociações dos programas macro globais, se houver, deverá ocorrer em mercados ou trocas fora dos Estados Unidos. As vendas a descoberto são transações especulativas e envolvem riscos especiais, incluindo que as perdas do fundo são potencialmente ilimitadas. O Fundo pode assumir posições curtas, direta e indiretamente através da Subsidiária, em derivativos. Se um derivado em que o Fundo tiver uma posição baixa aumenta no preço, o Fundo subjacente poderá ter que cobrir sua posição curta a um preço mais alto do que o preço de venda curto, resultando em uma perda. O Fundo não é diversificado, o que significa que pode investir uma porcentagem relativamente alta de seus ativos em um número limitado de posições, tornando-o mais vulnerável a mudanças no valor de mercado de uma única posição.

Os investimentos estrangeiros apresentam riscos adicionais devido a flutuações cambiais, fatores econômicos e políticos, menor liquidez e outros fatores. A exposição indireta e direta do Fundo a moedas estrangeiras sujeita o Fundo ao risco de que essas moedas diminuam em relação ao dólar norte-americano ou, no caso de posições curtas, que o dólar norte-americano diminuirá em relação à moeda que o Fundo é curto. As taxas de câmbio em países estrangeiros podem flutuar significativamente em curtos períodos de tempo por muitas razões, incluindo mudanças nas taxas de juros e imposição de controles monetários ou outros desenvolvimentos políticos nos EUA ou no exterior. Além disso, o Fundo pode incorrer em custos de transação em conexão com conversões entre várias moedas.

Alguns mercados estrangeiros apresentam risco adicional, porque não estão sujeitos ao mesmo grau de regulamentação que os seus homólogos dos EUA. A negociação de câmbio estrangeiro está sujeita aos riscos apresentados, entre outros, pelos controles cambiais, expropriação, aumento dos encargos tributários e exposição a declínios econômicos locais e instabilidade política. Um desenvolvimento adverso em relação a qualquer uma dessas variáveis ​​pode reduzir o lucro ou aumentar a perda acumulada em negócios nos mercados internacionais afetados. As atividades de comércio internacional estão sujeitas a risco cambial. O Fundo pode empregar alavancagem e pode investir em instrumentos alavancados. Quanto mais o Fundo investe em instrumentos alavancados, mais essa alavancagem ampliará quaisquer ganhos ou perdas nesses investimentos. O valor do seu investimento no Fundo provavelmente flutuará com as mudanças nas taxas de juros. Normalmente, um aumento nas taxas de juros causa uma queda no valor dos títulos de renda fixa de propriedade do Fundo. Em geral, o preço de mercado dos títulos de dívida com vencimentos mais longos aumentará ou diminuirá mais em resposta a mudanças nas taxas de juros do que os títulos de curto prazo. Outros fatores de risco incluem o risco de crédito (o devedor pode o incumprimento) e o risco de pagamento antecipado (o devedor pode pagar sua obrigação antecipadamente, reduzindo o montante dos pagamentos de juros). Esses riscos podem afetar o valor de um investimento específico pelo Fundo, possivelmente fazendo com que o preço da ação do Fundo e o retorno total sejam reduzidos e flutuem mais do que outros tipos de investimentos. Para responder a condições adversas de mercado, econômicas, políticas ou outras, o Fundo pode investir 100% de seus ativos totais, sem limitação, em títulos de dívida de curto prazo de alta qualidade e instrumentos do mercado monetário. A taxa anual de rotação do portfólio do Fundo pode variar muito de ano para ano. A negociação freqüente pode resultar em custos de transação, o que pode prejudicar o desempenho do Fundo e as possíveis consequências fiscais. As ações da ETF podem, às vezes, negociar com um prêmio ou desconto para seus valores patrimoniais líquidos e não podem replicar exatamente o desempenho do índice de referência que ele procura acompanhar e pode envolver duplicação de taxas de consultoria e certas outras despesas. Os ETNs podem ser mantidos até o vencimento, mas, ao contrário dos títulos, não há pagamentos de juros periódicos e o principal não está protegido.

O Fundo estará indiretamente exposto aos riscos associados aos respectivos investimentos das Subsidiárias e das Entidades de Negociação. A Subsidiária e as Entidades de Negociação não estão registradas nos termos da Lei de 1940 e, salvo indicação em contrário neste Prospecto, não estão sujeitas a todas as proteções dos investidores da Lei de 1940. As alterações nas leis dos Estados Unidos, dos Estados Unidos ou das Ilhas Cayman, nos termos das quais o Fundo, as Entidades de Negociação e a Subsidiária são organizadas e operadas, conforme aplicável, poderiam impedir o Fundo, a Subsidiária ou as Entidades de Negociação de operar como descrito neste Prospecto e pode afetar negativamente o Fundo e seus acionistas. Além disso, as Ilhas Cayman atualmente não impõem nenhuma receita, incorporação, ganho de capital ou imposto retido na fonte na Subsidiária. Se isso mudasse e a Subsidiária fosse obrigada a pagar os impostos da Ilha Cayman, os retornos de investimento do Fundo seriam prejudicados. A Subsidiária concentra seus investimentos nos mercados futuros de commodities, que historicamente experimentaram uma volatilidade substancial dos preços. Esta concentração sujeita o Fundo a um maior risco de perda como resultado de desenvolvimentos econômicos, comerciais ou outros adversos do que se os investimentos da Subsidiária fossem diversificados em diferentes setores e mercados. As taxas baseadas em desempenho pagas aos Consultores de Negociação podem criar um incentivo para os Consultores de Negociação fazerem investimentos mais arriscados ou mais especulativos do que aqueles que possam ter feito na ausência de tais taxas baseadas em desempenho. Um Consultor de Negociação com desempenho positivo pode receber uma remuneração baseada no desempenho da Entidade de Negociação, que será suportada indiretamente pelo Fundo, mesmo que os resultados globais do Fundo sejam negativos.

O Ramius Trading Strategies Managed Futures Fund é distribuído pela Grand Distribution Services, LLC.

Sard Verbinnen & amp; Co.

Dan Gagnier, 212-687-8080.

Release Summary.

Cowen Group anuncia o lançamento do Ramius Trading Strategies Managed Futures Fund.

Ramius Managed Futures Mutual Fund Adicionado à Lista recomendada na Fortigent Alternatives Platform.

NOVA YORK - (BUSINESS WIRE) - Ramius LLC ("Ramius"), o negócio global de gerenciamento de investimentos alternativos da Cowen Group, Inc. ("Cowen") (NASDAQ: COWN), anunciou hoje que o Ramius Trading Strategies Managed Futures O Fundo (Ticker: RTSIX, RTSRX) foi adicionado à lista recomendada de produtos de fundos mútuos na plataforma de alternativas da Fortigent, LLC, fornecedora líder de soluções de alto valor líquido e serviços de consultoria para RIAs, bancos e empresas de confiança.

Ramy Trading Strategies Diretor Presidente, William ("Bill") Marr disse: "Ser selecionado como um dos fundos de investimento recomendados para a plataforma de crescimento rápido da Fortigent, seguindo um rigoroso processo de due diligence, é um testemunho de sua confiança e confiança na nossa produtos e serviços. As alternativas líquidas estão se tornando rapidamente uma opção de investimento importante para que os investidores diversifiquem suas carteiras e estamos entusiasmados com a oportunidade de oferecer esses produtos na plataforma altamente seletiva da Fortigent ".

Ramius recentemente publicou uma visão aprofundada do espaço de investimento líquido alternativo com foco especial no investimento de futuros gerenciados. Os leitores podem acessar o white paper clicando aqui: goo. gl/wMpDE.

A RTS foi fundada em setembro de 2009 e é uma afiliada da Cowen Group, Inc. e da Ramius Alternative Solutions LLC. A RTS oferece produtos multi-gerenciadores que investem em gerentes independentes nos futuros gerenciados e no macro espaço global. Todos os produtos RTS utilizam a plataforma de conta gerenciada do RTS suportada pelos sistemas de risco e pesquisa proprietários da RTS, bem como a infraestrutura operacional da Ramius.

A Ramius Alternative Strategy Mutual Funds é distribuída pela Grand Distribution Services, LLC.

A Fortigent, LLC oferece uma solução de gerenciamento de patrimônio terceirizada totalmente integrada e personalizável para bancos, empresas de confiança, MFOs e empresas de consultoria independentes. Os serviços incluem uma plataforma de investimento ampla e aberta, com especialização em investimentos alternativos, um programa flexível de conta gerenciada unificada e relatórios de riqueza consolidados. A interface de portal da Web da Fortigent permite o acesso a ferramentas de proposta e reequilíbrio, relatórios e contabilidade de portfólio de clientes, bem como artigos da indústria, documentos de pesquisa e outros recursos de gerenciamento de negócios e de desenvolvimento de negócios. A Fortigent foi adquirida em 2012 pela LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ: LPLA). A LPL Financial, subsidiária indireta da LPL Financial Holdings Inc., é o maior negociante independente do país (com base nas receitas totais da revista Financial Planning, junho de 1996-2012). Para mais informações, visite fortigent.

Sobre a Cowen Group, Inc.

A Cowen Group, Inc. é uma empresa de serviços financeiros diversificada e, juntamente com suas subsidiárias consolidadas, oferece serviços alternativos de gerenciamento de investimentos, investimentos bancários, pesquisa e vendas e negócios através de seus dois segmentos: Ramius e suas afiliadas compõem o investimento alternativo da Companhia segmento de gerenciamento, enquanto a Cowen and Company é seu segmento de corretor. Os produtos, soluções e serviços alternativos de gerenciamento de investimentos incluem fundos de hedge, produtos de replicação, fundos de futuros gerenciados, fundo de fundos, fundos imobiliários, fundos de serviços de saúde e serviços de gerenciamento de caixa. A Cowen and Company oferece bancos de investimento focados na indústria para empresas orientadas para o crescimento, pesquisas baseadas em conhecimento de domínio e uma plataforma de vendas e negociação para investidores institucionais. Fundada em 1918, a empresa está sediada em Nova York e tem escritórios localizados em grandes centros financeiros em todo o mundo.

Sobre a Ramius LLC.

Ramius, o negócio global de gerenciamento de investimentos alternativos da Cowen Group, Inc., oferece uma ampla gama de soluções de investimento para instituições e clientes particulares em todo o mundo. Fundada em 1994, a Ramius e as filiais gerem US $ 11,5 bilhões (a partir de 1º de julho de 2012) em várias classes de ativos e estilos de investimento. Uma parte significativa do capital proprietário da Cowen é administrada pela Ramius em estratégias ao lado de nossos clientes.

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Como codificar seu próprio robô Algo Trading.
Já quis tornar-se um comerciante algorítmico com a capacidade de codificar seu próprio robô comercial? E ainda, você está frustrado com a quantidade de informações desorganizadas, enganosas e falsas promessas de prosperidade durante a noite? Bem, Lucas Liew, criador do curso de negociação algorítmica on-line AlgoTrading101, pode ter a solução para você. Tendo excelentes revisões e recebendo mais de 8.000 estudantes desde o primeiro lançamento em outubro de 2014, o curso de Liew - destinado a apresentar os fundamentos da negociação algorítmica de forma organizada - está sendo bastante popular. Ele é inflexível sobre o fato de que a negociação algorítmica é "não um esquema rápido e rápido". Com base em idéias de Liew e seu curso, delineadas abaixo estão os fundamentos do que é preciso para projetar, construir e manter seu próprio robô de negociação algorítmica .
O que é um Robô de Negociação Algorítmico.
No nível mais básico, um robô de negociação algorítmica é um código de computador que tem a capacidade de gerar e executar sinais de compra e venda nos mercados financeiros. Os principais componentes desse robô incluem regras de entrada que indicam quando comprar ou vender, regras de saída indicando quando fechar a posição atual e regras de dimensionamento de posição que definem as quantidades para comprar ou vender. (Para mais, veja: Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.)
As principais ferramentas.
Obviamente, você vai precisar de um computador e uma conexão com a Internet. Depois disso, será necessário um sistema operacional Windows ou Mac para executar o MetaTrader 4 (MT4), uma plataforma de negociação eletrônica que usa o MetaQuotes Language 4 (MQL4) para codificar as estratégias de negociação. Embora o MT4 não seja o único software que se possa usar para construir um robô, ele possui uma série de benefícios significativos.
Enquanto a principal classe de ativos da MT4 é câmbio (FX), a plataforma pode ser usada para negociar ações, índices de ações, commodities e Bitcoins usando CFDs. Outros benefícios de usar o MT4 em oposição a outras plataformas incluem ser fácil de aprender, tem inúmeras fontes de dados FX disponíveis e é grátis. Infelizmente, o MT4 não permite a negociação direta em mercados de ações e futuros e a realização de análises estatísticas pode ser onerosa; no entanto, o MS Excel pode ser usado como uma ferramenta estatística suplementar.
Estratégias de negociação algorítmica.
É importante começar por refletir sobre alguns traços essenciais que toda estratégia de negociação algorítmica deve ter. A estratégia deve ser prudente no mercado em que é fundamentalmente sólida do ponto de vista do mercado e econômico. Além disso, o modelo matemático utilizado no desenvolvimento da estratégia deve basear-se em métodos estatísticos sólidos.
Em seguida, é crucial determinar quais informações o seu robô pretende capturar. Para ter uma estratégia automatizada, seu robô precisa ser capaz de capturar ineficiências de mercado identificáveis ​​e persistentes. As estratégias de negociação algorítmica seguem um conjunto rígido de regras que aproveitam o comportamento do mercado e, portanto, a ocorrência de uma ineficiência única do mercado não é suficiente para construir uma estratégia. Além disso, se a causa da ineficiência do mercado não for identificável, não haverá maneira de saber se o sucesso ou o fracasso da estratégia foi devido ao acaso ou não.
Com o acima em mente, existem vários tipos de estratégia para informar o design do seu robô de negociação algorítmica. Estes incluem estratégias que aproveitam (i) notícias macroeconômicas (por exemplo, mudanças na folha de pagamento ou na taxa de juros não agrícolas); (ii) análise fundamental (por exemplo, usando dados de receita ou notas de versão de resultados); (iii) análise estatística (por exemplo, correlação ou co-integração); (iv) análise técnica (por exemplo, médias móveis); (v) a microestrutura do mercado (por exemplo, infração de arbitragem ou comercial); ou (vi) qualquer combinação do acima. (Para leitura relacionada, veja: O que é a eficiência do mercado?)
Projetando e testando seu robô.
Existem essencialmente quatro etapas necessárias para construir e gerenciar um robô comercial:
Pesquisa preliminar: esta etapa se concentra no desenvolvimento de uma estratégia que se adapte às suas próprias características pessoais. Fatores como perfil de risco pessoal, compromisso de tempo e capital comercial são importantes para pensar quando desenvolver uma estratégia. Você pode então começar a identificar as persistentes ineficiências do mercado mencionadas acima. Tendo identificado uma ineficiência do mercado, você pode começar a codificar um robô comercial adequado às suas próprias características pessoais.
Backtesting: Esta etapa se concentra em validar seu robô comercial. Isso inclui verificar o código para se certificar de que está fazendo o que deseja e entender como ele se realiza em diferentes intervalos de tempo, aulas de ativos ou diferentes condições de mercado, especialmente em eventos tipo cisne preto, como a crise financeira global de 2008.
Otimização: Então, agora você codificou um robô que funciona e, nesta fase, você deseja maximizar seu desempenho ao mesmo tempo em que minimiza o viés de superposição. Para maximizar o desempenho, primeiro você precisa selecionar uma boa medida de desempenho que capture elementos de risco e recompensa, bem como consistência (por exemplo, taxa Sharpe). O desvio excessivo ocorre quando o robô está muito próximo com dados anteriores; Esse robô vai dar a ilusão de alto desempenho, mas como o futuro nunca se assemelha completamente ao passado, ele pode realmente falhar.
Execução ao vivo: agora você está pronto para começar a usar dinheiro real. No entanto, além de estar preparado para os altos e baixos emocionais que você pode experimentar, existem alguns problemas técnicos que precisam ser abordados. Essas questões incluem selecionar um intermediário apropriado e implementar mecanismos para gerenciar riscos de mercado e riscos operacionais, como potenciais hackers e tempo de inatividade tecnológico. Também é importante nesta etapa verificar se o desempenho do robô é semelhante ao experimentado na fase de teste. Finalmente, o monitoramento contínuo é necessário para garantir que a eficiência do mercado que o robô foi projetado ainda existe. (Para mais, consulte: Como os Algoritmos de Negociação foram Criados.)
The Bottom Line.
Considerando que Richard Dennis, o lendário comerciante de commodities, ensinou a um grupo de estudantes suas estratégias de negociação pessoal que, em seguida, ganhou mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos, é completamente possível que os comerciantes inexperientes sejam ensinados com um conjunto rigoroso de diretrizes e se tornem comerciantes bem-sucedidos. No entanto, este é um exemplo extraordinário e os iniciantes definitivamente devem se lembrar de ter expectativas modestas.
Para ser bem sucedido, é importante não apenas seguir um conjunto de diretrizes, mas também entender como essas diretrizes estão funcionando. Liew enfatiza que a parte mais importante da negociação algorítmica é "entender em que tipos de condições de mercado o seu robô funcionará e quando vai quebrar" e "entender quando intervir". O comércio algorítmico pode ser gratificante, mas a chave para o sucesso é compreensão. Qualquer curso ou professor que prometa altas recompensas com mínima compreensão deve ser um sinal de alerta importante.

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Woody Creek, Colorado, junho de 2016.
& # 8220; & # 8230; uma imagem de litografia que se voltou para a parede & # 8230; & # 8221;
O livro está aqui.
W. W. A edição de bolso de Norton & Drystone de Dry Bones no Vale está disponível nos EUA a partir de 6 de abril de 2015. Caberá a um grande bolso e é adequado para viagens, leitura, insetos e outros usos. Os links para revendedores podem ser encontrados na página do livro.
Em boa companhia.
Na semana passada, assisti ao Prêmio e Festival de Livros do Los Angeles Times. De dia, as jacarandas estavam em flor; Eu nunca vi árvores que eram roxas antes. Sábado à noite, os prodígios nunca cessarão sob as estrelas do céu, Dry Bones no Vale tomou o prêmio na categoria Mistério / Suspense. Na cerimônia, o quarteto de cordas UCF jogou os vencedores dentro e fora do palco. Eu não costumo corro sobre o livro nesta página em particular, mas oi, sentiu e ainda se sente tão estranho e sonhador quanto qualquer outra coisa. # 8230;
Céu antes da pintura do céu.
"Para aqueles de nós que escrevemos poesia, a vida de Stanley Kunitz e sua obra nos lembram que, apesar de ter nascido em um mundo cruel que nos diz que somos duros e separados, é nosso chamado a dançar para a alegria da sobrevivência na borda da estrada. Devemos ter fé em que mudamos, e ainda assim devemos permanecer modestos. A poesia é um fenômeno necessário e natural, nem superior ao trabalho da larva do besouro da tartaruga nem menos maravilhoso. Devemos escolher o amor antes da história de amor, o céu antes da pintura do céu, as flores de gentiana antes do poema, mesmo que essas escolhas possam levar a desgosto. Devemos ser gentis. Devemos estar presentes. Kunitz nos lembra que não negligenciamos a vida humilde que morre em nossos poemas, e não é menos luminosa para ser comum ".
- "Dançar para a alegria de sobreviver: as meditações de Stanley Kunitz sobre a vida escrita" por Dante Di Stefano. Chronicle do escritor, setembro de 2014.
Confira a capa na Faber & amp; Faber & # 8217; s edition (UK).
"Uma noite brilhante e iluminada pela lua, como um dos filhos do fazendeiro que morava em LLwyn On em Nant y Bettws iria pagar seus endereços para uma garota em Clogwyn y Gwin, ele viu o Tylwyth Teg se divertindo em pleno andamento em um prado perto de Cwellyn Lake. Ele se aproximou deles, e, pouco a pouco, ele foi conduzido pela doçura encantadora de sua música e pela vivacidade de seus jogos até que ele entrou em seu círculo. Em breve, uma espécie de feitiço passou por ele, de modo que perdeu seu conhecimento do lugar e encontrou-se em um país, o mais lindo que já havia visto, onde todos passavam seu tempo com alegria e alegria. Ele tinha estado lá sete anos, e ainda assim ele parecia-lhe, mas o sonho de uma noite; Mas uma fraca lembrança veio a sua mente sobre o negócio em que ele tinha saído de casa, e ele sentiu vontade de ver seu amado. Então ele foi e pediu permissão para voltar para casa, o que lhe foi concedido, juntamente com uma série de atendentes para levá-lo ao seu país; e, de repente, ele se viu, como se estivesse acordando de um sonho, no banco onde ele vira a família justa divertindo-se. Ele virou-se para casa, mas lá, ele encontrou tudo mudado: seus pais estavam mortos, seus irmãos não podiam reconhecê-lo, e seu coração estava casado com outro homem. Em consequência de tais mudanças, ele morreu de coração partido em menos de uma semana depois de voltar. "
Como foi dito a John Rhys, autor do Celtic Folklore, Welsh & amp; Manx, Volume One (1901)

Software de desenvolvimento de estratégia de negociação

Software de desenvolvimento de estratégias comerciais
O QuantDesk é uma solução completa de ponta a ponta para um fundo quantitativo de qualquer tamanho. Inclui OpenQuant IDE, QuantRouter (servidor de execução de algo com replicação de feed, consolidação, agregação e roteamento de pedidos inteligentes), QuantBase (servidor de dados de mercado com captura de feed em tempo real e gerenciamento de dados históricos centralizado), QuantTrader (mecanismo de implantação de produção para estratégias de negociação automatizadas desenvolvidas com OpenQuant) e QuantController, um aplicativo de servidor que complementa o QuantDesk para permitir um gerenciamento eficiente da arquitetura de negociação distribuída da SmartQuant.
Claro, ainda passamos muito tempo experimentando, tentando e testando diferentes estratégias. Ter um bom ambiente de desenvolvimento não permite que você ignore esse passo. A vantagem real de uma estrutura bem projetada é cortar o tempo entre testes e produção ao mínimo, e na natureza escalonável da infra-estrutura, que pode crescer com a empresa de gerenciar um pequeno capital de semente para níveis verdadeiramente institucionais. Com um sistema como este, os gerentes emergentes podem se sentir em condições equitativas ao negociar no mesmo mercado como concorrentes muito maiores e podem perceber plenamente as vantagens inerentes de ser ágil e adaptável.

Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema.
Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e algumas das muitas decisões empíricas que um projetista deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema comercial, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados.
Dados - Como o projetista do sistema deve usar testes extensivos, o histórico de preços passados ​​é essencial para a construção de um sistema de negociação. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente.
Coloque automaticamente trades - Isso muitas vezes requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar em vigor entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha e tudo o resto é feito automaticamente. Por favor, note que usar esse recurso é estritamente opcional.
Depois que o teste de volta é executado, é gerado um relatório que descreve os detalhes dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações un / bem sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.
2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados ​​para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel:
Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), então, saia;
O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. As referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tais) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal.
Em que mercado eu quero trocar? Que período de tempo devo usar? Qual a série de preços que devo usar? Qual subconjunto de ações devo usar para testar?
Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e as séries de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.
Execute vários testes alternativos em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios.
5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter um lucro consistente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos:
Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real, e alguns extras para responder a preenchimentos imprecisos (diferença entre preços de lances e pedidos). Em outras palavras, evite o deslizamento! (Para rever o que é e como ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.)
Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação.

Software de desenvolvimento de estratégias comerciais
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidade de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e estratégia baseada em backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- multi-ativos, dados de latência de vários períodos, múltiplos corretores suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc., vários corretores e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de comércio de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - roteamento de dados e pedidos.
- solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, e. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados, etc.), vários feeds de dados são suportados.
- estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intradiários (estoques de nós por 43 + anos, futuros por mais de 61 anos)
- Prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações e ETFs dos EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem)
- $ 299,95 mensalmente para profissionais (apenas plataforma de software de tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor.
- Suporte nativo FXCM e Interactive Brokers.
- Suporte de estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para testes baseados em preços de backtesting (análise técnica), C # scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc.
- Dados de Axioma ou de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado.
- melhor para testes de backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização.
- Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradiárias, testes multi-threaded etc.
- Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Edição profissional $ 1.990.
- Pro Plus Edition $ 2.990.
- Builder Edition $ 3.990.
- suportando estratégias diárias / intradiárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - arrendamento de US $ 50 / mês ou licença de vida de US $ 995.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- Suporta C # e Visual Basic.
- link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance.)
- alugar $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intradias, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos.
- $ 595 para a versão premium (suporte a vários provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983 etc.)
- usa o idioma MQL4, usado principalmente para negociar o mercado forex.
- Suporta vários corretores de Forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- Suporta múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers etc.)
- Vida útil multidatos $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (Bloomberg & Thomson Reuters, alimentação de dados, etc.)
- estoques e ETFs dos EUA (diariamente)
- dados fundamentais pontuais desde 1999.
- estratégias longas / curtas, sinais orientados por preços / fundamentais.
- "Gerente" - $ 199 / mês - completa a funcionalidade.
- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam comerciantes / pesquisadores de baixa e alta freqüência.
- backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis.
- Fontes de dados de marca de mercado 8k + desde 2012 (ações, índices e ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- 40 + métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- 10 + otimizações de portfólio.
- Preços de ações dos EUA (diariamente / intradía), desde 1998, dados da QuantQuote.
- dados forex da FXCM.
- apoiando Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Preços de ações e ETF dos EUA (diariamente / intradiário), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
- apoiando Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- Momento de série temporal e estratégias de média móvel em ETFs.
- Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value.
- dados de até 25 anos para 49 ações Futures e S & P500.
- caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue na biblioteca de estratégias, ou crie e otimize sua estratégia.
- Comércio de papel, negociação automatizada e em tempo real s.
- Dados FX (Forex / Moeda) em pares principais, voltando para 2007.
- negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu backend.
- fatores de equidade múltipla com valores de referência alfa sobre bench-cap, múltiplos universos de investimento e filtros de gerenciamento de risco.
- estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios técnicos fundamentais +.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendidas através de pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
- suporta piramide, limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-monetário, customização de preço de compra / venda.
- relatórios múltiplos de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc.
- permite que o usuário misture vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado.
- $ 149 / mo - opção livre + opções de seleção, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico para testar a força relativa e estratégias de média móvel em ETFs.
- estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014.
- preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste mensal de granularidade.

Curve-fitting e otimização no desenvolvimento da estratégia de negociação.
O desenvolvimento da estratégia comercial geralmente envolve otimização e ajuste de curva de algum tipo. Há opiniões diferentes e até conflitantes sobre o significado de otimização e ajuste de curva e seu impacto no desempenho da estratégia. Alguns afirmam que a otimização e ajuste de curva são inevitáveis ​​e até mesmo necessárias, mas outros insistem em que qualquer estratégia de negociação otimizada ou ajustada em curva acabará por falhar.
Em matemática, o ajuste da curva é o processo de encontrar uma curva que se ajuste melhor a uma coleção de pontos de dados, no sentido de que alguma função objetiva sujeita a restrições é maximizada (ou minimizada). Por exemplo, os mínimos quadrados são um método de ajuste de curva que minimiza a soma de resíduos quadrados. Um residual é a diferença entre um valor ajustado e um valor real. A função objetivo para minimizar ao usar este método para obter o melhor ajuste é a soma dos resíduos quadrados. Observe que um "melhor ajuste" é definido apenas em relação ao objetivo escolhido e que o encaixe da curva é essencialmente o resultado da otimização.
Ajuste de curva e otimização.
Quando se adota a definição de que as estratégias de negociação são processos que geram coleções de sinais de entrada e saída, então percebe-se que o que é feito essencialmente quando os parâmetros são ajustados através de back-testing é que o tempo dos sinais é variado para que eles sejam instalado em dados históricos de tal forma que alguma função objetiva seja otimizada. Isso não é ajustável no sentido usual, porque não se trata apenas de encontrar uma curva que melhor se ajuste aos dados históricos, mas, em vez disso, encontrar a melhor coleção de sinais de entrada que em conjunto com os sinais de saída maximizem algum objetivo. Esse processo é muito mais envolvido e complicado do que o ajuste simples de curvas. Envolve a seleção, ou cronograma dos sinais de entrada e saída, de modo que uma função objetiva relacionada ao desempenho seja otimizada. Este é um problema de otimização e não apenas um problema de ajuste de curva. Como já mencionado, o ajuste de curva pode envolver a otimização, mas o último é um processo com um alcance muito mais amplo e inclui muitas mais possibilidades do que o anterior. Portanto, é melhor se referir a estratégias otimizadas em vez de curvas, embora isso resulte ser mais uma questão semântica para aqueles que entendem o processo em profundidade.
Consideremos uma estratégia de cruzamento média móvel simples que gera sinais de entrada longos quando SMA (t1) & gt; SMA (t2), onde t1 e t2 são os períodos com t2 & gt; t1 e sinais de entrada curtos quando SMA (t1) & lt; SMA (t2). Na sua forma mais simples, esta é uma estratégia de parar e inverter, isto é, quando um sinal oposto é gerado, a posição anterior é fechada e invertida. Esta estratégia não pode ser utilizada na prática, a menos que os valores de t1 e t2 sejam selecionados. Os valores geralmente são determinados através da otimização do desempenho usando back-testing em dados históricos. Muitos acreditam que este processo resulta em estratégias que falham na negociação real porque são ajustadas em curva. Esta é uma reivindicação válida?
As falhas na estratégia podem estar relacionadas às mudanças nas condições de mercado.
Na verdade, ninguém provou matematicamente que as falhas de estratégias otimizadas, que estão bem documentadas, são principalmente devidas à otimização ou ao que comumente se refere como ajuste de curva. Pode ser que as falhas sejam meramente decorrentes da natureza das estratégias e da sua incapacidade de se adaptarem às mudanças nas condições de mercado. É mais provável que estratégias de negociação otimizadas falhem para qualquer valor de seus parâmetros em algum momento. É a natureza da estratégia e não a otimização que causa a falha. A grande classe de estratégias de negociação com base em indicadores de análise técnica tem alta probabilidade de falha, mas que foi incorretamente atribuída com base em minha experiência no processo de otimização para a configuração de parâmetros. Não importa se os parâmetros estão configurados para que pequenas mudanças em seus valores resultem em desempenho estável. Esta não é uma questão da integridade do método de otimização utilizado, mas da natureza dessas estratégias de negociação.
No meu artigo "Limitações de reivindicações quantitativas sobre a avaliação da estratégia comercial", tenho um exemplo que mostra como as condições do mercado em mudança afetam o desempenho da estratégia e essa seleção de parâmetros é irrelevante.
No entanto, qualquer otimização que causa a seleção de coleções de entrada e saída é, em geral, um processo problemático, pois pode introduzir viés. Selecionar as coleções que melhor apresentaram no passado tem como ver com o fato de que muitas outras coleções similares falharam.
Voltando à estratégia de cruzamento de média móvel simples, é fácil entender que, dada uma série de dados históricos específicos, alterar os valores de t1 e t2 causará uma alteração no tempo dos sinais de entrada e saída. Nesse caso, selecionar qualquer coleção de sinais de entrada e saída que resultem de valores específicos dos parâmetros, de modo que uma função objetiva seja maximizada, introduz uma polarização. Isso ocorre porque pode ser devido ao acaso que a coleção específica tenha sobrevivido em condições de mercado específicas. No exemplo simples, cada coleção é completamente diferente das outras, no sentido de que tanto os pontos de entrada como os de saída são diferentes. O que podemos fazer para minimizar o viés para que a integridade do processo de otimização não seja comprometida? Esta questão pode ser respondida se entendermos pela primeira vez como os diferentes tipos de estratégias são afetados pela otimização de seus parâmetros.
Uma classificação de três níveis de estratégias de negociação otimizadas.
Podemos distinguir três tipos de estratégias, de acordo com a forma como a otimização afeta sua coleção de pontos de entrada e saída:
Ajuste de curva de tipo I: quando os parâmetros das estratégias de Tipo I são ajustados, os sinais de entrada e de saída são afetados, como, por exemplo, na estratégia de cruzamento de média móvel simples considerada antes. Neste caso, a otimização e o ajuste da curva resultam em coleções de sinais de entrada e saída que diferem e selecionando um que apresenta melhor apresenta o viés de seleção. Essas estratégias têm a maior probabilidade de falha.
Tipo-II curva-ajuste: Quando os parâmetros das estratégias Tipo-II são ajustados, apenas os sinais de entrada são afetados. Nesse caso, a otimização e ajuste de curva resultam em coleções de sinais de entrada e saída que diferem apenas na parte de entrada. A seleção apresenta menor preconceito do que com as estratégias de Tipo I. Essas estratégias têm menor probabilidade de falha nas estratégias de Tipo I. Exemplo: Digite long se SMA (t1) & gt; SMA (t2) e Preço & lt; P e Saída longa em P1 ou P2, onde P1 e P2 são preços fixos (preço de lucro e preço de parada).
Tipo-III curva-ajuste: Quando os parâmetros das estratégias de Tipo III são ajustados, apenas os sinais de saída são afetados. Nesse caso, otimização e ajuste da curva resultam em coleções de sinais de entrada e saída que diferem apenas na parte de saída. A seleção apresenta menor preconceito do que no caso de Type-I ou Type-II. Essas estratégias têm a menor probabilidade de falha porque o momento dos sinais de entrada não é afetado pela otimização. Exemplo: Digite long if Close of today & gt; Fechamento de 2 dias e saída longa no preço de entrada + x pontos ou no preço de entrada - pontos y, onde x e y são o parâmetro a otimizar (lucro alvo e stop-loss).
Em geral, as estratégias que incluem indicadores envolvem ajuste de curva de Tipo I. O ajuste da curva de Tipo II raramente está presente na prática. Tipo-III curva-ajuste inclui a ampla classe de estratégias com base em padrões de preços sem parâmetros.
A maioria dos programas de software que descobre estratégias de negociação geram automaticamente estratégias de Tipo I. É irrelevante a quantidade de testes estatísticos que eles executam para medir o significado dos resultados, pois essas estratégias têm alta probabilidade de falha durante a negociação real devido à sua natureza e às mudanças nas condições do mercado. Observe que nem todas as estratégias de Tipo III têm sentido. Por exemplo, tentar descobrir tais estratégias sem um modelo de mercado orientador é um exercício de futilidade, pois existem bilhões de combinações de recursos de ação de preço que podem resultar neste tipo de estratégias e o viés de seleção é extremamente elevado. No entanto, parece que, em quadros curtos, essas estratégias podem ser mais eficazes se projetadas adequadamente.
A questão importante não é se uma estratégia é otimizada porque todas as estratégias são de uma forma ou de outra, mas em que medida a otimização afeta a probabilidade de falha devido à sua natureza e às mudanças nas condições do mercado. As estratégias podem falhar devido a muitos motivos, mas neste artigo lidamos com a otimização e ajuste de curva. As estratégias de ajuste de curva do tipo III, conforme definido acima, parecem ter a menor probabilidade de falha se forem devidamente projetadas. No entanto, na maioria dos casos, o projeto é ingênuo e não é orientado pelo modelo de mercado apropriado.
Este artigo foi originalmente publicado no Price Action Lab Blog.
Se você tiver dúvidas ou comentários, está feliz de se conectar no Twitter: mikeharrisNY.
Sobre o autor: Michael Harris é comerciante e autor mais vendido. Ele também é o desenvolvedor do primeiro software comercial para identificar padrões de parâmetros em ação de preços há 17 anos. Nos últimos sete anos, ele trabalhou no desenvolvimento do DLPAL, um programa de software que pode ser usado para identificar anomalias de curto prazo em dados de mercado para uso com modelos fixos e de aprendizado de máquina. Clique aqui para mais.
Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.
Michael Harris.
Quanto comerciante sistemático e discricionário, comerciante autor de livros e desenvolvedor de DLPAL software de aprendizagem de máquinas. Nenhum conselho de investimento. #quant #trading #finance.